'불나방 방지' 주식 분석기: RSI와 Drop Limit의 조화

파이썬으로 구현하는 '불나방 방지' 주식 분석기: RSI와 Drop Limit의 조화

개인 투자자들이 가장 많이 하는 실수가 무엇일까요? 바로 급등하는 종목의 빨간 양봉에 매료되어 '상투'를 잡는 것입니다. 오늘은 파이썬 코딩을 통해 감정을 배제하고, 기계적으로 위험 종목을 걸러내는 두 가지 강력한 기술적 지표 활용법을 알아봅니다.

1. RSI(상대강도지수) - "심리적 과열을 숫자로 읽다"

RSI는 일정 기간 동안 주가의 상승폭과 하락폭을 비교하여 현재 주가가 과수준인지, 과매도수준인지 알려주는 보조지표입니다.

• RSI 70~80 이상: 강력한 매수세가 몰린 상태. 탐욕이 지배하는 구간으로 언제든 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있습니다.
• 알고리즘 적용: 본 프로그램에서는 RSI 80을 '절대 금지 구역'으로 설정했습니다. 승률을 높이기 위해선 '무릎'에서 사야지, '머리 끝'에서 사면 안 되기 때문입니다.

2. Drop Limit(고점 대비 낙폭) - "세력의 설거지 포착"

주가가 등락률상으로는 +15%라 좋아 보일지 몰라도, 장중 +25%까지 갔다가 밀린 것이라면 이야기가 다릅니다.

• 차트의 함정: 고점에서 5% 이상 밀렸다는 것은 고점 부근에서 강력한 저항(매도세)이 발생했음을 의미합니다. 이를 소위 '개미에게 물량 떠넘기기(설거지)'라고 부르기도 합니다.
• 알고리즘 적용: Drop Limit 필터를 통해 고점 대비 일정 비율 이상 밀린 종목은 리스트에서 자동 제외하여, 추세가 꺾인 종목에 물리는 일을 방지합니다.

💻 핵심 파이썬 로직

# 고점 대비 하락폭 계산
drop = ((hp - cp) / hp * 100) if hp > 0 else 0

# 1. 등락률 25% 이상(상한가 근접) 제외
# 2. 고점 대비 낙폭(limit) 초과 종목 제외
# 3. RSI 80 초과 과열 종목 제외
if rate >= 25.0 or drop > limit or detail['rsi'] > 80.0:
    return None # 안전을 위해 추천하지 않음

"주식은 잘 사는 것보다, 사지 말아야 할 때를 아는 것이 더 중요합니다."